厚尾分布相关论文
波动率是金融资产中的一个重要市场变量,它能够衡量投资回报率的不确定性。因此对波动率进行建模研究其变化趋势和风险度量,对投资......
动态模型在脑电图分析、DNA分割和金融股票市场分析等领域中有着广泛的应用,常用于检测观测序列是否具有异质性结构.异质性预示着......
沪港通政策是近年来中国资本市场改革中最具影响力的政策之一.自2014年11月实施以来,沪港两地市场的联系显著加强.从实证分析的角......
众数线性回归模型是统计学研究中一种简单且常用的统计模型.与均值回归、分位数回归相比较,众数回归估计不仅对于非对称误差分布或......
如今数字图像在人们的实际生活中有很广泛的应用,比如在智能交通领域,航空航天领域,医学图像领域等。但是由于成像设备或人为拍摄......
中国股票市场的收益率存在尖峰厚尾和波动集群的特征,可以用GARCH模型簇予以刻画.该文在三种分布假设下(Normal,Student,和GED),研......
研究带厚尾新息的非线性自回归函数型条件异方差(NARFCH)模型的平稳分布的尾概率.结果表明,NARFCH序列的平稳分布的尾部紧密依赖于......
金融数据呈现的厚尾性已达成共识.本文首先基于指数回归模型提出了一种厚尾分布的极值分位数估计方法,得到了在险风险值的估计公式......
主要研究当汇率回报呈多元t-分布时，对于外汇期权非线性头寸的VaR（vaue at Risk）度量的问题。在推导出多个外汇期权的投资组合的二次......
尾部风险测度是风险管理中的关键点,本文利用缓冲超越概率模型,量化不同预期损失的风险概率分布,构建条件风险价值约束下的最小化......
由厚尾分布和厚尾延迟更新风险模型的内涵,对厚尾延迟更新风险模型的破产概率尾等价关系式进行了推广.......
年以下时间尺度的降水量分布常在极值部分比高斯分布有着更大的发生值,为厚尾分布.作者根据在极值理论中处于重要地位的GP分布模型......
本文针对正态分布在拟合厚尾分布上的不足提出了两种修正方法——参数修正方法和非参数修正方法,经过实证分析我们发现经过修正的......
在归纳现存主要VaR测度方法的基础上,构建了基于厚尾分布特征的t分布假设,推出了债务利率风险损失函数的分位点判定函数及其最终测......
为精确模拟汽车荷载效应样本分布的尾部形状,利用基于Pareto分布的超越阈值(POT)模型计算样本频率分布函数;然后,采用尾极值指数检......
传统的计算VaR的RiskMetrics方法不能对市场风险分布的“厚尾”现象给出较为满意的刻画和计算方法．本文引入双曲分布及其算法并将双......
主要研究在VaR风险度量之下,收益具有厚尾性质的资产的投资组合问题.证明了基于尾部分布二阶展开的最优投资组合收敛于基于尾部分......
The MTD (mixture transition distribution) model based on Weibull distribution (WMTD model) is proposed in this paper,whi......
Logistic分布是一种重要的位置-尺度分布,与正态分布比较,Logistic分布是一种厚尾分布.为刻画数据的异方差性,提出了基于Logistic......
采用GARCH模型对上海股票市场的潜在风险进行了度量．通过对三种不同分布（Normal，Student-t，GED）进行返回检验，可看出GED分布能更好地刻画......
对均值条件分布为正态分布的随机波动性模型与条件厚尾分布的随机波动性模型进行了比较分析.实证结果表明,厚尾分布的随机波动性模......
20世纪70年代以后，以布雷顿森林体系为标志的固定价格体系的崩溃，以衍生金融工具的爆炸性增长为标志的金融创新，以及金融市场全球化使......
主要研究汇率回报呈厚尾分布的外汇期权定价问题。本文利用t-分布能捕获汇率回报序列厚尾特征的优势，推导出基于t-分布外汇期权定价......
本文应用Luciano和Marena提出的计算资产组合VaR的上下界的方法，对沪深股市的市场风险做了实证研究，并与传统的正态VaR做了比较。实......
多元时间序列中的尾指数变点检测在理论和实际应用中都有着广泛应用。本文利用单分位数方法(Single Quantile Method)构造检验统计......
VaR(在险价值)方法被广泛地应用在金融市场风险管理中.传统的计算VaR方法--历史模拟法,RiskMetrics方法和Monte Carlo模拟法,都不......
采用FIGARCH（1，d，1）模型对上海股票市场指数的波动性在四种不同的分布假设（正态分布，广义误差分布，学生t分布，非对称学生t分布）下进行了度量......
综合考虑随机性和不确定性构建了蒙特卡罗飞行仿真实验系统,探讨了蒙特卡罗飞行仿真实验的具体步骤;建立了结冰条件下基于四元数法......
随着经济全球化的趋势日渐显著,各个股票市场的波动变化也存在着千丝万缕的联系。对于发展中的中国来说,经济一体化带来了更多的机......
证券收益率分布尾部的研究一直是一个热点问题。传统的证券收益率是假设服从正态分布,而在实际的金融数据测量当中,我们发现收益率......
金融风险是金融活动的内在属性,也是金融工程的重要组成部分,金融风险的广泛存在是现代金融市场的重要特征。与金融活动有关的任何......
随着金融机构组合交易资产数目的剧增,金融市场呈现出前所未有的波动性和脆弱性,市场风险度量是控制和管理风险的基础。VaR方法作......
随着全球金融市场的快速发展,各种金融衍生产品涌流而成,金融衍生产品市场得到了迅猛发展。金融衍生产品能够实现套期保值、风险管......
随着金融一体化和经济全球化的迅速发展,金融市场呈现出前所未有的波动性,金融风险也日趋复杂化和多样化,随之风险管理技术在此压......
近些年来，金融市场的波动日趋剧烈，一些影响重大的金融危机事件的发生愈来愈频繁，这些都给风险管理者提出了新的挑战．人们迫切呼唤更加......
本文主要内容分为两部分,第一部分设计了一种有利于林木企业融资的金融衍生品:一类远期启动的林木期货期权,并建立了数学模型及给......
2015年,我国A股市场大起大落,惊心动魄的股市令广大市场投资者刻骨铭心,这一年注定将载入中国金融的史册。市场的残酷再一次提醒了......
全球化及互联网的发展使得金融市场的发展更加迅速,并渗入到人们日常生活工作的各个方面.从微观结构了解金融市场的形成机制及特征......
金融模型的正确选择是估计收益序列的分布和波动率至关重要的一步.本文采用误差项服从正态分布、t分布、偏t分布、NIG分布的Realiz......
针对分位数控制图应用中分位点的估计和分位点个数的选取进行了研究和改进,引入非参数平稳估计并进行窗宽调整、研究适合小样本条......
金融数据呈现的厚尾性已达成共识。本文中，我们基于指数回归模型构造了厚尾分布的极值分位数估计，从而得到了VaR的估计公式．作为一个......
文章以VaR或CVaR作为度量风险的指标,建立了一种基于Copula函数的资产组合风险价值模拟方法,并对该方法的参数估计和计算过程进行......
随着现代数据采集和存储技术的进步，函数型数据在许多科学领域越来越容易获得.例如，气象学、化学、生物医学、神经影像学等.函数数据......
医疗费用的高速增长是近二十年在各个国家普遍出现的现象,如何控制医疗费用已经成为世界性的难题,同时医疗保费的研究也成为保险行......
破产概率及其相关的Lundberg指数 (也称调节系数AdjustmentCoefficient)是一个重要的经营安全性的测度 ,是衡量保险公司偿付能力的......
"厚尾现象"是金融时间序列分布的一个普遍特征,本文将RealizedGARCH模型推广到容纳厚尾分布的情形,并将杠杆函数的幂次放松为待估......
20世纪70年代以后,以布雷顿森林体系为标志的固定价格体系的崩溃,以衍生金融工具的爆炸性增长为标志的金融创新,以及金融市场全球......
